SignalPlus波动率专栏(20231106)：ETH前端IV反超BTC，挑战1900关口

上周五美国公布的 10 月季调后非农就业人口增加 15 万人，低于市场预期的 18 万，为 6 月以来最小增幅，八九月的就业新增人数合计下修 10.1 万人，与此同时 ISM 服务业数据也表现得弱于预期，增强了市场对美联储加息结束的猜测，期货市场反应明年 1 月美联储加息的可能性下降至 20% 。美债收益率集体跳水，十年期美债收益率连续第三日盘中降幅超 10 个基点并一度下破 4.5% ，现报 4.593% ；对政策更为敏感的两年期国也大幅下跌，报 4.88% 。

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 数字货币方面，得益于债券收益率的下跌，过去三天里 BTC 价格小幅反弹回到 35000 附近整盘，ETH 则是从 1800 实现了稳步上涨，并几度挑战 1900 关口。从隐含波动率看，过去几天里两者的 Atm Curve 均保持着相对陡峭的形态，但 ETH 中前端的 IV 已经实现了对 BTC 的反超，当前差值达到 2 ～ 4% 左右。

Deribit （截至 6 NOV 16: 00 UTC  8）

Source: SignalPlus

在交易方面我们同样看到，ETH 这波更强势的上涨行情吸引到了短期看涨策略的买入，以 10 Nov 1950 vs 2050 为代表的 Call Spread 策略在过去 24 H 累计成交额接近 4 万张 ETH，但后续 17 Nov 1900 C 上 12.75 K ETH 看涨期权的卖出暂时延缓了 ETH 波动率的持续上扬。

BTC 方面，除了 17 Nov 上一组 400 BTC（per leg）的 37000 vs 40000 Call Spread 以外，并无其他可圈可点的策略交易。29 Dec 上 38000 & 40000 大量的看涨期权卖出（Volume： 475 / 675 BTC）成为其昨日的焦点，其中 40000-C 的 OI 减少了 227 BTC，为昨日最大减仓点位。

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