SignalPlus波动率专栏(20231113)：市场整盘，看涨价差遭到抛售

上周五( 10 Nov)晚美国公布密歇根消费者情绪指数录得 60.4 ，低于预期的 63.8 。美三大股指高开高走，道指/SP 500/纳指分别上涨 0.9% /1.3% /2% 。10 年期美债收益率小幅走高后回吐涨幅，现报 4.638% ；对政策更敏感的两年期美债收益率持稳在 5% 以上，现报 5.062% 。本周市场将重点关注（UTC  8） 14 Nov 21: 30 的美国 CPI 指数以及 15 Nov 21: 30 的 PPI 指数公布。

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数字货币方面，继上周媒体报出 BlockRock 注册 iShares Ethereum Trust 的消息并成功将 ETH 推上 2000 美元的关键点位后，由于缺乏新的叙事，近几天 BTC/ETH 价格维持在 37000/2050 附近整盘。然而，尽管实际波动有所降低，两者的 IV 却仍维稳在近期高点，其中 ETH 的 ATM Curve 相对较平，且整体高出 BTC 2 ～ 4% Vol 左右。

Deribit （截至 13 NOV 16: 00 UTC  8）

Source: SignalPlus

交易方面，Sell Call Spread成为这段市场冷静期的焦点。在 ETH 上， 24 Nov 和 29 Dec 期限上的平值 Call（K= 2000）遭到大量抛售，同时用买入 2100/2200 的 Call 作为保护；BTC 方面则是有一组客制化策略，通过卖出 1 Dec 38000 vs 42000 Call Spread 获得 Premium 并以几乎 zero-cost 的方式买回了部分十一月底的 ITM 35000-C，总成交额接近 1300 BTC。

同样是客制策略，我们还观察到交易员在 ETH 上一次性买入平仓了数笔 24 Nov 和 29 Dec 1750 ～ 1900 的 ITM Call，数量在 2000 ～ 9000 ETH 不等。

Source: Deribit Block Trade

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