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SignalPlus波动率专栏(20231115):数字货币无视宏观走势下跌带崩IV

Time:2023-11-15 Click:92


SignalPlus波动率专栏(20231115):<a title='注册送数字货币' href='https://okk.meibanla.com/btc/okex.php' target='_blank' class='f_a'>数字货币</a>无视宏观走势下跌带崩IV

SignalPlus波动率专栏(20231115):数字货币无视宏观走势下跌带崩IV

周二公布的美国整体 CPI 与核心 CPI 数据均弱于预期,提振了市场对美联储暂停加息的预期,同时预期最早于 5 月进行首次降息。受此影响,美债收益率暴跌,整体下行约 20 个基点,两年期短线急跌下破 5.0% ,现报 4.84% ,十年期收益率现报 4.46% 。美三大股指因此大涨,道指/SP 500/纳指分别收涨 1.43% /1.9% /2.37% 。

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SignalPlus, Economic Calendar

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然而,数字货币并未能跟上风险情绪上升的步伐,主流币的价格从高点出现回撤。其中 BTC 一度跌破 35000 后反弹回到轴枢点(pivot point) 35300 附近震荡,亚盘开市后逐渐回到 35800 附近。ETH 弱势联动,失守 2000 美元关口后在其下方整盘。

期权方面,这波跌势同时也带崩了隐含波动率,使得 ETH 前端 IV 出现 7 ~ 9% 的回落,BTC 同样也出现了 3 ~ 5% 的下跌。但在交易方面,由于本周是 BTC ETF 批准的关键窗口期,价格的回落成功地吸引到了交易员对近期 Call Spread 的建仓,其中 BTC 17 Nov 37000 vs 38500 Call Spread 成交量达到 2458 BTC,ETH 在年底上也有一笔 3000 ETH per leg 的 2300 vs 3000 Call Spread 买入。

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Deribit (截至 15 NOV 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus

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标签:定投专栏 数字货币 原油下跌 期货下跌

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