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一年期黄金期货价格为200,一年期美元利率为5%,如何套利?利润是多少?

浏览:841|时间:2022-03-03 17:16:25

怎么套利?
当现货价格被低估的时候就做空期货做多现货,当现货价格被高估的时候就做多期货做空现货。
盈利多少?
自己算吧
黄金价格为多少时没有套利机会?

200连续复利折现=200*exp(-0.05)=190.2458849
例子:
如果现在市场上的黄金价格低于190.25假设为185元。你现在就向银行借钱就买入一单位的黄金现货,卖出一单位黄金期货。一年后你就把自己的黄金现货卖个期货的多方。这样你赚的了15。但是192.25一年的利息就只有9.75。这样你就赚了5.25。

价格 利率 套利 期货 期货价

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