元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

股票用量化交易可以靠吗?会不会比个人操作赚钱?

浏览:1320|时间:2022-08-04 11:54:52

本人是做量化投资的,现阶段从事6年多,之前是做中低频的量化,近些年转到了做高频率,其实就是日内的T0。

还是先说结果,目前看来,在A股做量化,或是比较靠谱的,这一可靠,我指的是做量化可以挣钱,但绝对非是全部做量化都挣钱。

比较好的事例,本身就是如今众多量化私募基金了。特别是在今年的,中证500提高、中证1000提高基金业绩非常好,各家的经营规模都里的迅速。头部的私募基金,为了能能够维持超额收益率,迫不得已逐渐停盘。量化,也开始获得流行销售市场的肯定。
下面聊一聊,为什么A股现阶段做量化还是很不错的方法。

第1

散户多、流通性好。这一是自己称之为最主要的原因。

这儿引入一个数据信息,是清华五道口金融学校副院长张晓燕《疫情下的理性投资》中一段话:

清华的精英团队近期进行了一篇论文,大家仔细的探讨了我国A股投资者的特点,大家拿到上海交易所的数据,上海交易所一共有5000万只、很有可能都不止5000万只买卖账号。在其中个人投资者的账号超出90%,这种个人投资者持有的销售市场总金额其实并不多,大约只占20%上下,但如果我们看日交易量得话,个人投资者占每日成交量的80%。这也是以往四年的数据信息,换句话说个人投资者在我国实际上买卖是非常非常活跃的。

20%的总市场占有率,可是贡献了80%的成交额。散户撑起了A股的流通性。我有时候看这些低价股票、垃圾股、烟蒂股流畅K线图、成交量图在想。这要是成熟市场的投资者看到这个,真的是要淌口水啊。


由于成熟市场绝大多数这一档次的个股,一天是否有买卖都是个难题。我找了一个大概也是1.8上下价钱的个股,一天的成交量低就在那10万元左右。


日内的K线图,会有很长的时间、几小时,一笔买卖也没有。交易双方就在那里尬住。


散户多,不明白交易方式、并没有投资原则的人就多,通常会具备大量同样的项目投资习惯和特点,被别人把握住。

第2

量化做空的工具逐渐增多。


青出于蓝而胜于蓝,技术性再高,手上没专用工具,怎么搞?2015年,限定股指的交易后,出现大幅度的升贴水,很多用股票指数期货对冲的策略,迫不得已背着每一个月升贴水赴汤蹈火,存活十分艰难。

近几年的专用工具愈来愈多、做空也比之前非常容易一些。证券基金开转融通的方案、证券公司还在不断发展直营的菜盘,能够提供更多的融资融券由来。股指的升贴水也比之前少了一些。

做空,散户一听就皱眉,总是感觉是不利于股市的物品。但正好相反,拥有做空,才可以股票市场变得越来越平稳,更利于股市的发展趋势。

仅有单侧能挣钱,缺乏牵制力量的,这件事情发展到最后就是大涨大跌。做空的工具,出现大量投资方法。就像一个生态环境保护一样,出现物种的多样性:

有些人全仓做多;

有些人融资融券做空;

有些人做多个股,买空公司估值期货交易;

有些人做多A股票,买空B股票,对冲套利挣钱;

有些人做多一个组成,买空ETF;


交易 股票 赚钱 量化 量化交易

  • 搭建以太坊数字货币量化交易软件自动搬砖交易系统

    搭建以太坊数字货币量化交易软件自动搬砖交易系统

    2022-04-02 17:39:55

    比特币圈的定量交易实际上是一个自动套利程序。该计划按货币标准计算,收入相对稳定,风险较小。适合追求相同货币数量并赚取一定差额的投资者。构建数字货币定量交易软件power v:.至于主动策略量化软件,由于策略需要定期更新,...

  • Greenstone量化交易于合规运营为数字资产投资创造价值

    Greenstone量化交易于合规运营为数字资产投资创造价值

    2022-10-06 00:08:00

    当我们与最近风头正盛的Greenstone量化基金公司的核心投资顾问Dr.You-Ming Pan进行访谈时,比特币也正在遭遇近年来的大低谷。在2022年第三季度,比特币彻底失去了它在数字货币中的主导地位,越来越多的人转...

  • 币圈十大经典量化交易策略:教你快速了解冰山策略

    币圈十大经典量化交易策略:教你快速了解冰山策略

    2022-11-15 16:03:15

    一.什么是冰山策略?冰山是一种大额订单拆分后分批挂单的策略。用户在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,需要将大单委托自动拆为多笔委托。这个策略会根据当前的最新买一/卖一价和用户设置的价格距离来计算委托价格,然后自动...

  • 经典量化交易策略:快速了解现货定投策略

    经典量化交易策略:快速了解现货定投策略

    2022-11-15 16:09:31

    1. 什么是现货定投策略?现货定投是以固定的时间周期,投入固定的金额买入选定币种组合的策略。在市场波动较为剧烈时,运用适当的定投策略,以同样的投资额度可以在低点购入更多的筹码,帮助用户获得更加可观的收益。2. 现货定投策...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
声明:本站内容来源于网络,如有侵权请即时告知,我们将即时删除!