时间：2022-03-22 11:33:31
在期权市场，大部分交易为期权交易合约，即溢价期权交易，交易期权为合约收益取决于合约的价格上涨，而期权合约的价格之所以高涨，是因为市场趋势很多，波动性的变化以及时间趋势变化。合约类型也会有很多更改，依此类推。选项合约白天会有很大的增加，因此收益也很好。
投资者可以根据出售的合约数量购买相同数量的到虚值合同,其他的资金转移,既确保收益上升,并且可以实现有限的损失,都可以对付急剧下滑,也可以享受大幅上升。但如果你不继续上升，投资者可能会牺牲虚值合约的部分，但是投资者的计算最大损失也只是虚值合约的权利金。
回测结果：在图3与图4中，蓝色曲线是合约一直拿到到期的，所以是无筛选的；红色曲线是合约到期前7天平仓，等下月合约上市的时候继续开仓。无筛选合约的最大收益是1.33%，最大回撤是0.91%；有筛选合约的最大收益是1.04%，最大回撤是0.66%。由此结果也可以看出，在期权合约快到期的时候，虚一档合约价值波动比较剧烈，所以蓝色曲线的回撤较大，但由于在此时间段，标的波动率水平较为稳定，因此也不排除到期时候的获利，因此同样最大收益也是无筛选合约比有筛选合约的时候大。
在在期权市场中大部分的交易都是交易期权的合约也就是权利金的交易，交易期权合约的收益取决于合约价格的上涨，而影响期权合约价格的原因是有很多的市场的走势、波动率的变化、合约所标的物的变化等非常的多，期权合约日内涨幅也会有很大，所以收益也是很不错的。
T合约在加入冲击成本后的年化收益率在3%左右，TF合约则衰减到了1.9%。需要专门说明的一点是，图表中的胜率是扣费后的胜率。对于每次交易，若扣除计算冲击成本和交易费用后仍能获得正收益，则记为获胜；否则记为失败。因此交易费用和冲击成本的增加不近会降低策略赔率，还会降低图表中显示的胜率。由于T合约本身赔率更高，因此对交易费用和冲击成本的耐受力更强，从这个角度来说，T合约可能更适合于投机。
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