量化交易中的套利策略有哪些?

时间：2022-04-07 21:54:15

对于比特币以及其他数字货币，量化也是一件普遍的事。比特币的经典量化策略有很多，如搬砖对冲、三角对冲套利、趋势交易、期现套利、高频交易等。在市场处于草创阶段，靠着简单暴力的策略也能赚上不少钱。事实上，当前无论是你是在现货、期货以及永续合约市场，不学会程序化操作，很难和别人竞争。

套利策略从本质上来说就是利用“低买高卖”来赚钱差价，而量化交易中的套利策略就是在计算机和算法的协助下来进行“低买高卖”。套利策略一般会分为无风险套利和统计套利。无风险套利所选取的套利对象会产生收敛的必然性，即只要等待一定的时间，必然会把收益收入囊中，其中比较有代表性的策略有期限套利策略，封闭基金转开放基金套利策略，ETF套利策略，要约收购事件套利策略等。统计套利所选取的套利对象在一定的统计学基础上会大概率的收敛，因为依然存在到期不收敛的可能性，所以这种策略的风险性是大于无风险套利策略的。其中比较有代表性的是跨期套利，场内外分级基金套利策略等。

百亿私募盛泉恒元在套利策略上积累实践比较长，他们的套利策略根据风险、收益、容量，灵活运用多个子策略，与股票等投资相关性较低。“盛泉恒元量化套利”系列基金近三年的收益率为**%，最近一年的最大回撤为**%。量化套利产品历史周净值最大回撤约**%。【合格投资者在账号主页正下方排行榜单处看收益】

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