时间：2022-04-16 13:37:56
管理期货复合策略是指同时投资于两种子策略以上，且投资于每种子策略的资产不超过基金总资产50%。一方面基于市场微观结构研发中高频的期货趋势跟踪策略，另一方面基于市场量价指标并结合宏观理论研发中低频的期货多因子对冲策略，涵盖动量、基差、反转等因子。也正因如此，复合型的多策略CTA也是具备较强适应性。
该基金将以类似于ProShares的比特币ETF的方式跟踪期货合约，其工作原理相同。该基金将使用在CFTC注册的商品交易所交易的以太期货。基金追踪的每一份期货合约都会以现金结算，这意味着合约持有人在到期后获得资产的现金价值。
期货支持基金的问题仍然存在：通过将自己暴露在期货支持基金中，投资者面临支付额外展期成本的风险，这直接影响投资者的利润。根据最新计算，与通过中心化或去中心化交易所直接接触资产相比，由期货支持的比特币基金每年表现不佳高达20%。
首先，现有的ETF存在自身的问题，它并非直接投资于比特币，而是投资于在芝加哥商品交易所期货市场交易的比特币期货。目前，该基金有近45%的风险敞口在11月份的期货合约中。如果该基金保持这种流入速度，由于持仓限制，到本月底它将没有任何期货可以买入。如果出现这种情况，基金净值会与比特币价格出现相当大的跟踪误差。
相较于收益折损的小问题，期货ETF在特定情况下还可能会面临难以预料的麻烦。最近的一个突出例子是美国石油基金(USO)，由于原油价格短暂下跌，该基金在2020年4月数天内暴跌了44%。此次抛售虽然是由疫情导致的石油需求下跌及库存短缺引发的，但原油期货市场的特殊性放大了价格的波动，导致了基金出现了巨幅亏损。
相较于收益折损的小问题，期货ETF在特定情况下还可能会面临难以预料的麻烦。最近的一个突出例子是美国石油基金（USO），由于原油价格短暂下跌，该基金在2020年4月数天内暴跌了44%。此次抛售虽然是由疫情导致的石油需求下跌及库存短缺引发的，但原油期货市场的特殊性放大了价格的波动，导致了基金出现了巨幅亏损。
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