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SignalPlus波动率专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Time:2023-11-24 Click:159


SignalPlus波动率专栏(20231124):感恩节休市IV下降

SignalPlus波动率专栏(20231124):感恩节休市IV下降

昨日美国股市和债市皆因感恩节假期而休市数字货币方面总体呈现小幅上涨的走势,其中 BTC 和 ETH 在 UTC  8 16 点收盘后分别成功突破 38000 和 2100 ,再度给予市场鼓舞,在此情形之下,期权的波动率水平也相应得到下调,ETH IV 整体下跌 1 ~ 2% Vol 左右,BTC IV 曲线则是在下降的同时大幅走陡(Bear Steepening),其中次周 IV 下跌 4.36% ,当季和次季分别下跌 3.06% /0.67% 。

大宗交易卖 Put 居多,对此我们观察到在 1 Dec 和 29 Dec 上 BTC 36000 ~ 38000 和 ETH 2000  & 2100 的位置均遭受到大量抛压,今日市场上也不乏一些观点认为 BN 事件的尘埃落定扫清了本轮牛市来临前的最大障碍。另一方面,BTC 上一组比例价差吸引了大家的注意,该策略在卖出 8 Dec 较远的 40000 C 的同时买入了更多的 42000 C 作为保护(Size: 1000 BTC vs 1750 BTC)

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SignalPlus, Economic Calendar

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Binance & TradingView

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Deribit (截至 24 NOV 16: 00 UTC  8)

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Block Trade

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标签:定投专栏 外汇下降 介休市 股市休市

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